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Zinswirkungen der Staatsverschuldung

Cite BOOK

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Francke, H., Friedrich, D. (1984). Zinswirkungen der Staatsverschuldung. Eine empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-45727-4
Francke, Hans-Hermann and Friedrich, Dieter. Zinswirkungen der Staatsverschuldung: Eine empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland. Duncker & Humblot, 1984. Book. https://doi.org/10.3790/978-3-428-45727-4
Francke, H and Friedrich, D (1984): Zinswirkungen der Staatsverschuldung: Eine empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland, Duncker & Humblot, [online] https://doi.org/10.3790/978-3-428-45727-4

Format

Zinswirkungen der Staatsverschuldung

Eine empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland

Francke, Hans-Hermann | Friedrich, Dieter

Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft, Vol. 120

(1984)

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Book Details

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Table of Contents

Section Title Page Action Price
Vorwort 5
Inhaltsverzeichnis 7
Erstes Kapitel: Einführende Übersicht 13
A. Zur Problemstellung 13
B. Empirische Grundlagen, Methoden und Gliederung 14
C. Einige wichtige Ergebnisse 16
Zweites Kapitel: Wirkungen auf die Portfoliostruktur und das Anlageverhalten 18
A. Zur Problemstellung 18
B. Portfoliotheoretische Grundlagen 20
I. Optimales Portfolioverhalten 20
II. Spezifikation der ökonometrischen Gleichungen 25
C. Empirische Ergebnisse 27
I. Das Datenmaterial und dessen Aufbereitung 27
II. Ergebnisse der Portfolio-Schätzungen 32
D. Ergebnisinterpretation 40
I. Das Portfolioverhalten privater Haushalte 40
II. Das Portfolioverhalten der Unternehmungen 41
III. Das Portfolioverhalten der Finanzierungsinstitute 43
E. Zusammenfassung des zweiten Kapitels 44
Drittes Kapitel: Wirkungen des Portfolioverhaltens auf die Entwicklung der Zinssätze 46
A. Zur Problemstellung 46
B. Theoretische Grundlagen der Zinsgleichungen 48
I. Strukturelle und reduzierte Form 48
II. Gleichungen für Angebots- und Nachfragereaktionen 52
III. Ökonometrische Spezifikation 57
C. Empirische Ergebnisse 59
D. Ergebnisinterpretation 65
I. Interpretationsprobleme 65
II. Direkte Markt-Zinszusammenhänge 68
III. Indirekte Markt-Zinszusammenhänge 71
E. Zusammenfassung des dritten Kapitels 76
Viertes Kapitel: Simulationsrechnungen 79
A. Zur Problemstellung 79
B. Das Simulationsmodell 81
I. Portfoliogleichungen 81
II. Zinsgleichungen 84
III. Angebotsgleichungen 88
1. Funktion der Angebotsgleichungen 88
2. Spezifikation und Schätzergebnisse 88
3. Einordnung der Angebotsgleichungen in das Partialmodell 91
C. Modellsimulation und Simulationsergebnisse 94
I. Art und Aufbau der Simulationsexperimente 94
II. Ergebnisse der Simulationsrechnungen 97
1. Portfolioänderungen 97
2. Zinseffekte 101
D. Ergebnisinterpretation 114
Vorbemerkung 114
I. Wirkungen auf die Zinssätze längerfristiger Anlageformen 114
II. Wirkungen auf die Zinssätze kürzerfristiger Anlageformen 117
E. Zusammenfassung des vierten Kapitels 119
Anhang 121
Verzeichnis der Abkürzungen für die Variablenbezeichnungen (Mnemotabelle 123
Anhang zum zweiten Kapitel: Herleitung der adaptiven Erwartungsbildung aufgrund einer Gamma-Lagverteilung 126
Anhang zum dritten Kapitel: Lösung der Anpassungsgleichungen für Angebots- und Nachfragereaktionen 128
Anhang zum dritten Kapitel: Lagverteilungen für die Erklärung des Hypothekenzinssatzes 130
Anhang zum vierten Kapitel: Simulationswirkungen beim Bestand an langfristigen Privatkrediten 133